Сравнение ESGG с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
ESGG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -2.46% | 24.01% | 14.48% | 25.57% | -18.66% | 23.76% | 17.32% | 29.10% | -8.44% | 23.60% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%.
ESGG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG и FPX
ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
ESGG vs. FPX — Ранг доходности на риск
ESGG
FPX
Сравнение ESGG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.04 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.99 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 10.16 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESGG и FPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и FPX
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.43% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и FPX
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -56.29% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -14.19% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -43.14% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -8.22% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -11.43% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.18% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и FPX
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 5.59%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 9.13% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 18.62% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 29.34% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 26.54% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 24.17% | -7.62% |