Сравнение ESGG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
ESGG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -2.46% | 24.01% | 14.48% | 8.37% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
ESGG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG и DARP
ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
ESGG vs. DARP — Ранг доходности на риск
ESGG
DARP
Сравнение ESGG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.19 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.73 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.97 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 16.42 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.19 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ESGG и DARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и DARP
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.43% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и DARP
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -30.27% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -15.92% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -9.09% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.84% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.85% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и DARP
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 5.59%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 9.51% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 19.28% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 29.51% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 26.42% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 26.42% | -9.87% |