PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESGG is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, ESGG returned 30.93% vs 80.81% for DARP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и DARP

2026 (YTD)202520242023
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%8.37%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between ESGG and DARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between ESGG and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и DARP

Секторы
ESGG
DARP

Технологии

39.9%
45.8%

Финансовые услуги

19.4%

-

Здравоохранение

11.8%
1.4%

Промышленность

5.2%
12.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.6%

Сырьевые материалы

2.4%
4.7%

Коммунальные услуги

2.1%
5.4%

Недвижимость

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
19.4%

Технологии

ESGG
39.9%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
DARP

-

Здравоохранение

ESGG
11.8%
DARP
1.4%

Промышленность

ESGG
5.2%
DARP
12.0%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
DARP

-

Энергетика

ESGG
4.3%
DARP
9.9%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
DARP
6.6%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
DARP
4.7%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
DARP
5.4%

Недвижимость

ESGG
1.2%
DARP

-

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
DARP
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с EFAXESGG с VUGESGG с CGWESGG с XLGESGG с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

ESGG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.51

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.97

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.88

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

26.16

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.51

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ESGG и DARP

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-30.27%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-11.82%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.15%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.64%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.10%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и DARP

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 3.63%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.03%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

17.50%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

23.14%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

26.09%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

26.09%

-9.59%

Сравнение комиссий ESGG и DARP

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и DARP

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and DARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to ESGG (3.63%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 30.93% for ESGG. On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Northern Trust and Grizzle. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор