PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и TVRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-7.85%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

ESGEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с URTHESGEX с VTIESGEX с SWLGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий ESGEX и TVRIX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

ESGEX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.97

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.48

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.06

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Корреляция

Корреляция между ESGEX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и TVRIX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.65%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и TVRIX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-39.36%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.45%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-24.87%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-9.20%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-6.10%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.06%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и TVRIX

Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.44%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

7.84%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.61%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.46%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.80%

+1.54%