PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-7.85%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%17.46%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

ESGEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с URTHESGEX с VTIESGEX с SWLGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий ESGEX и FSPGX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ESGEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.36

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.17

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.02

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между ESGEX и FSPGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и FSPGX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.65%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и FSPGX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-32.66%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-16.17%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-32.66%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-13.03%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-6.43%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.70%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и FSPGX

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 6.06%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.71%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

12.37%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

22.58%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

21.52%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.66%

-2.32%