PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с GREK

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while GREK tracks the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 7.73%/yr vs 25.99%/yr for GREK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 17.11%.

ESGE

1 день
3.08%
1 месяц
10.87%
С начала года
29.02%
6 месяцев
32.41%
1 год
53.45%
3 года*
23.27%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

GREK

1 день
0.12%
1 месяц
13.46%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.74%
1 год
46.58%
3 года*
32.54%
5 лет*
25.99%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		29.02%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		17.11%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between ESGE and GREK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.52

The correlation between ESGE and GREK has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и GREK

Секторы
ESGE
GREK

Технологии

43.9%

-

Финансовые услуги

22.0%
48.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
4.2%

Промышленность

5.7%
13.2%

Сырьевые материалы

5.0%
3.2%

Здравоохранение

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.1%

Энергетика

1.9%
7.6%

Коммунальные услуги

1.3%
12.4%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

ESGE
43.9%
GREK

-

Финансовые услуги

ESGE
22.0%
GREK
48.3%

Потребительский циклический сектор

ESGE
7.5%
GREK
9.0%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.4%
GREK
4.2%

Промышленность

ESGE
5.7%
GREK
13.2%

Сырьевые материалы

ESGE
5.0%
GREK
3.2%

Здравоохранение

ESGE
2.2%
GREK

-

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
GREK
1.1%

Энергетика

ESGE
1.9%
GREK
7.6%

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
GREK
12.4%

Недвижимость

ESGE
1.0%
GREK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

ESGE vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.93

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.79

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.20

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

6.78

+7.68

ESGE vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и GREK

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-79.50%

+38.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-21.32%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-22.63%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-30.46%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-45.20%

+30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.89%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и GREK

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

7.47%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

20.67%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

24.29%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

24.44%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

29.67%

-9.55%

Сравнение комиссий ESGE и GREK

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и GREK

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GREK в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.00%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.96%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and GREK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (10.89%) compared to GREK (7.47%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs GREK's -79.50%.

On 5-year performance, GREK leads with 25.99% vs 7.73% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 25.99% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.00% for ESGE.

ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.58% for GREK.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор