PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EWJV

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 7.73%/yr vs 14.63%/yr for EWJV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 16.16%.

ESGE

1 день
3.08%
1 месяц
10.87%
С начала года
29.02%
6 месяцев
32.41%
1 год
53.45%
3 года*
23.27%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.88%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.32%
1 год
40.49%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		29.02%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%9.06%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.16%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between ESGE and EWJV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.50

The correlation between ESGE and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EWJV

Секторы
ESGE
EWJV

Технологии

43.9%
7.7%

Финансовые услуги

22.0%
30.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
14.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
9.1%

Промышленность

5.7%
22.7%

Сырьевые материалы

5.0%
3.3%

Здравоохранение

2.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.9%

Энергетика

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
1.5%

Недвижимость

1.0%
3.2%

Технологии

ESGE
43.9%
EWJV
7.7%

Финансовые услуги

ESGE
22.0%
EWJV
30.1%

Потребительский циклический сектор

ESGE
7.5%
EWJV
14.0%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.4%
EWJV
9.1%

Промышленность

ESGE
5.7%
EWJV
22.7%

Сырьевые материалы

ESGE
5.0%
EWJV
3.3%

Здравоохранение

ESGE
2.2%
EWJV
2.8%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EWJV
3.9%

Энергетика

ESGE
1.9%
EWJV
1.8%

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
EWJV
1.5%

Недвижимость

ESGE
1.0%
EWJV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

ESGE vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.09

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.92

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.76

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

8.23

+6.24

ESGE vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EWJV

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-30.05%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.74%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-14.74%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-25.39%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-6.18%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.94%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EWJV

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

4.94%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

14.95%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

19.51%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

18.03%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.54%

+1.58%

Сравнение комиссий ESGE и EWJV

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EWJV

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EWJV в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.00%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and EWJV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (10.89%) compared to EWJV (4.94%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 14.63% vs 7.73% for ESGE. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 14.63% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.00% for ESGE.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while EWJV is Japan Equities. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.15% for EWJV.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор