Сравнение ESGE с EVLU
ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, ESGE returned 55.02% vs 72.04% for EVLU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.
ESGE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 26.85%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 55.02%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGE и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 26.85% | 35.86% | 2.10% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 34.01% | 38.54% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ESGE and EVLU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between ESGE and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGE vs. EVLU — Ранг доходности на риск
ESGE
EVLU
Сравнение ESGE c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.67 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 5.61 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 20.79 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.80 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.23 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и EVLU
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -17.17% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.90% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.27% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -3.48% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.48% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и EVLU
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 8.56%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 9.17% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 16.23% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 19.04% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.93% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 19.93% | +0.01% |
Сравнение комиссий ESGE и EVLU
ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и EVLU
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EVLU в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 1.97% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.88% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESGE and EVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EVLU has higher volatility (9.17%) compared to ESGE (8.56%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 55.02% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 55.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.
EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.97% for ESGE.
ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGE и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор