PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EMCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.26%/yr vs 7.51%/yr for EMCS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 30.08%.

ESGE

1 день
-5.62%
1 месяц
2.83%
С начала года
22.27%
6 месяцев
23.13%
1 год
44.92%
3 года*
22.70%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

EMCS

1 день
-6.03%
1 месяц
5.49%
С начала года
30.08%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.24%
3 года*
26.52%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		22.27%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-3.74%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		30.08%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%

Correlation

The correlation between ESGE and EMCS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.97

The correlation between ESGE and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EMCS

Секторы
ESGE
EMCS

Технологии

43.9%
50.7%

Финансовые услуги

22.0%
26.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.4%

Промышленность

5.7%
1.2%

Сырьевые материалы

5.0%
2.6%

Здравоохранение

2.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.0%

Энергетика

1.9%
1.2%

Коммунальные услуги

1.3%
0.0%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

ESGE
43.9%
EMCS
50.7%

Финансовые услуги

ESGE
22.0%
EMCS
26.0%

Потребительский циклический сектор

ESGE
7.5%
EMCS
9.1%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.4%
EMCS
7.4%

Промышленность

ESGE
5.7%
EMCS
1.2%

Сырьевые материалы

ESGE
5.0%
EMCS
2.6%

Здравоохранение

ESGE
2.2%
EMCS
0.0%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EMCS
0.0%

Энергетика

ESGE
1.9%
EMCS
1.2%

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
EMCS
0.0%

Недвижимость

ESGE
1.0%
EMCS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с FEMEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с VWO

Доходность на риск

ESGE vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.77

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.88

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

14.31

-2.21

ESGE vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EMCS

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-44.86%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.32%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-16.73%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-42.06%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-6.03%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-16.52%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.87%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EMCS

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 12.44%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

14.09%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

23.01%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

25.41%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

21.33%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

22.04%

-1.85%

Сравнение комиссий ESGE и EMCS

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EMCS

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности EMCS в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.46%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.12%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ESGE and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (14.09%) compared to ESGE (12.44%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.51% vs 6.26% for ESGE. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 12.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.51% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.46% for EMCS.

ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор