PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGE с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

ESGE и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGE и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-3.05%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий ESGE и EMCR

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

ESGE vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.48

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.06

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.26

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

8.67

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между ESGE и EMCR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EMCR

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EMCR

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-34.28%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.84%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.26%

-34.28%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-10.23%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-9.49%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.61%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EMCR

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеют волатильность 9.65% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

9.47%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.87%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

20.89%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

18.81%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.68%

+0.09%