PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с XJH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 8.21%/yr vs 8.10%/yr for XJH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 15.50%.

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

XJH

1 день
0.41%
1 месяц
5.84%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.25%
1 год
29.19%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%17.33%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.50%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Correlation

The correlation between ESGD and XJH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.74

The correlation between ESGD and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и XJH

Секторы
ESGD
XJH

Финансовые услуги

25.8%
14.0%

Промышленность

18.2%
26.8%

Технологии

12.6%
16.7%

Здравоохранение

9.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.6%

Сырьевые материалы

5.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.1%

Энергетика

3.9%
2.9%

Коммунальные услуги

3.7%
1.5%

Недвижимость

1.6%
8.1%

Финансовые услуги

ESGD
25.8%
XJH
14.0%

Промышленность

ESGD
18.2%
XJH
26.8%

Технологии

ESGD
12.6%
XJH
16.7%

Здравоохранение

ESGD
9.9%
XJH
9.7%

Потребительский защитный сектор

ESGD
7.0%
XJH
4.2%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
XJH
9.6%

Сырьевые материалы

ESGD
5.5%
XJH
5.0%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.3%
XJH
1.1%

Энергетика

ESGD
3.9%
XJH
2.9%

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
XJH
1.5%

Недвижимость

ESGD
1.6%
XJH
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL

Доходность на риск

ESGD vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.77

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.56

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.05

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

11.24

-4.27

ESGD vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и XJH

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-25.07%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-9.61%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-24.56%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-25.07%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.79%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.60%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и XJH

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.22%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.32%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.61%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

19.99%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.89%

-2.89%

Сравнение комиссий ESGD и XJH

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и XJH

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности XJH в 1.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.31%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and XJH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.58%) compared to XJH (5.22%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, ESGD leads with 8.21% vs 8.10% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 8.21% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.31% for XJH.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XJH is Mid Cap Blend Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.12% for XJH.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор