PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с PABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с PABU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGD returned 15.36%/yr vs 18.02%/yr for PABU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for PABU.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью 6.81%.

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

PABU

1 день
1.98%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.83%
1 год
20.95%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и PABU

2026 (YTD)2025202420232022
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%18.53%-12.95%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		6.81%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Correlation

The correlation between ESGD and PABU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.69

The correlation between ESGD and PABU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и PABU

Секторы
ESGD
PABU

Финансовые услуги

25.8%
6.8%

Промышленность

18.2%
1.6%

Технологии

12.6%
52.1%

Здравоохранение

9.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.0%

Сырьевые материалы

5.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.4%

Энергетика

3.9%
0.9%

Коммунальные услуги

3.7%
1.6%

Недвижимость

1.6%
16.6%

Финансовые услуги

ESGD
25.8%
PABU
6.8%

Промышленность

ESGD
18.2%
PABU
1.6%

Технологии

ESGD
12.6%
PABU
52.1%

Здравоохранение

ESGD
9.9%
PABU
5.7%

Потребительский защитный сектор

ESGD
7.0%
PABU

-

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
PABU
6.0%

Сырьевые материалы

ESGD
5.5%
PABU
0.5%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.3%
PABU
8.4%

Энергетика

ESGD
3.9%
PABU
0.9%

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
PABU
1.6%

Недвижимость

ESGD
1.6%
PABU
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VGT

Доходность на риск

ESGD vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDPABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.50

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.05

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.57

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

5.37

+1.59

ESGD vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABU равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и PABU

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и PABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-22.76%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-13.40%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-20.85%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.61%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.62%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.91%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и PABU

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 5.58%, в то время как у iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.97%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.32%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.06%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.76%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.76%

-1.76%

Сравнение комиссий ESGD и PABU

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и PABU

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности PABU в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		1.09%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and PABU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (5.97%) compared to ESGD (5.58%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs PABU's -22.76%.

On 3-year performance, PABU leads with 18.02% vs 15.36% for ESGD. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 18.02% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.09% for PABU.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PABU is Large Cap Blend Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.10% for PABU.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и PABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор