Сравнение ESGD с GSID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID).
ESGD и GSID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и GSID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и GSID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.56% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 35.75% |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 1.17% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 1.17%.
ESGD
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
GSID
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и GSID
И ESGD, и GSID имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. GSID — Ранг доходности на риск
ESGD
GSID
Сравнение ESGD c GSID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | GSID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.94 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.99 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 7.58 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и GSID составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и GSID
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности GSID в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.58% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и GSID
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и GSID.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -29.89% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.34% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -29.89% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -8.27% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -5.81% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и GSID
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеют волатильность 7.99% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.74% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.04% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.34% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.05% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.21% | +0.73% |