Сравнение ESGD с GSEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU).
ESGD и GSEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и GSEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и GSEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.27% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -13.33% | 25.10% |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у GSEU с доходностью 0.39%.
ESGD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и GSEU
ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSEU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. GSEU — Ранг доходности на риск
ESGD
GSEU
Сравнение ESGD c GSEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | GSEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.82 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.90 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 7.27 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | GSEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и GSEU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и GSEU
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GSEU в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.52% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и GSEU
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и GSEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | GSEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -35.71% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.90% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -33.98% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -7.00% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -6.66% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.11% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и GSEU
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеют волатильность 7.62% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | GSEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.39% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.96% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 17.44% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.99% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.03% | -1.08% |