PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с GSEU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 8.05%/yr vs 7.83%/yr for GSEU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for GSEU.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у GSEU с доходностью 4.14%.

ESGD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.32%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

GSEU

1 день
-2.10%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.07%
1 год
15.08%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и GSEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.13%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		4.14%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%

Correlation

The correlation between ESGD and GSEU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between ESGD and GSEU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и GSEU

Секторы
ESGD
GSEU

Финансовые услуги

26.6%
24.0%

Промышленность

18.4%
20.0%

Технологии

13.2%
9.1%

Здравоохранение

9.5%
13.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.7%

Сырьевые материалы

5.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.0%

Коммунальные услуги

3.6%
4.6%

Энергетика

3.4%
4.2%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Финансовые услуги

ESGD
26.6%
GSEU
24.0%

Промышленность

ESGD
18.4%
GSEU
20.0%

Технологии

ESGD
13.2%
GSEU
9.1%

Здравоохранение

ESGD
9.5%
GSEU
13.3%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.8%
GSEU
8.3%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
GSEU
6.7%

Сырьевые материалы

ESGD
5.6%
GSEU
5.1%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.2%
GSEU
4.0%

Коммунальные услуги

ESGD
3.6%
GSEU
4.6%

Энергетика

ESGD
3.4%
GSEU
4.2%

Недвижимость

ESGD
1.6%
GSEU
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC

Доходность на риск

ESGD vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDGSEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.45

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.27

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

4.77

+1.42

ESGD vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEU равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и GSEU

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и GSEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-35.71%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.90%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-14.12%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-33.98%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.82%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.57%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.17%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и GSEU

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.97%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.14%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.53%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.21%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.78%

-0.78%

Сравнение комиссий ESGD и GSEU

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSEU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и GSEU

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности GSEU в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.38%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.87%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGD and GSEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (5.48%) compared to GSEU (4.97%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs GSEU's -35.71%.

On 5-year performance, ESGD leads with 8.05% vs 7.83% for GSEU. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 8.05% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

ESGD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.87% for GSEU.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSEU is Europe Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.25% for GSEU.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и GSEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор