PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с EFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGD returned 15.36%/yr vs 10.23%/yr for EFRA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.58%.

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.72%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.97%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%18.53%11.88%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.58%13.76%8.09%14.49%8.75%

Correlation

The correlation between ESGD and EFRA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.80

The correlation between ESGD and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и EFRA

Секторы
ESGD
EFRA

Финансовые услуги

25.8%

-

Промышленность

18.2%
64.1%

Технологии

12.6%
2.8%

Здравоохранение

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.4%

Сырьевые материалы

5.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Энергетика

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.7%
24.2%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

ESGD
25.8%
EFRA

-

Промышленность

ESGD
18.2%
EFRA
64.1%

Технологии

ESGD
12.6%
EFRA
2.8%

Здравоохранение

ESGD
9.9%
EFRA

-

Потребительский защитный сектор

ESGD
7.0%
EFRA

-

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
EFRA
6.4%

Сырьевые материалы

ESGD
5.5%
EFRA
2.5%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.3%
EFRA

-

Энергетика

ESGD
3.9%
EFRA

-

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
EFRA
24.2%

Недвижимость

ESGD
1.6%
EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

ESGD vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.76

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.17

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.98

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

2.69

+4.27

ESGD vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и EFRA

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-16.25%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.20%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-16.25%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.44%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.66%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.08%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и EFRA

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеют волатильность 5.58% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.44%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.60%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.48%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.58%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.58%

+1.42%

Сравнение комиссий ESGD и EFRA

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и EFRA

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности EFRA в 5.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.13%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and EFRA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.58%) compared to EFRA (5.44%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, ESGD leads with 15.36% vs 10.23% for EFRA. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGD has performed better with a 15.36% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.92% for ESGD.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFRA is Industrials Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.47% for EFRA.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор