Сравнение ESGD с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
ESGD и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 1.60% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 36.02% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.20% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.20%.
ESGD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и BKIE
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. BKIE — Ранг доходности на риск
ESGD
BKIE
Сравнение ESGD c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.07 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.28 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.74 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и BKIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и BKIE
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BKIE в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.55% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.46% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и BKIE
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -28.19% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.41% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -28.19% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -7.03% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -5.05% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.97% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и BKIE
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.49% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.18% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 11.14% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.15% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.98% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.30% | +0.65% |