PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с BKIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.90%/yr vs 9.05%/yr for BKIE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGD показывает доходность 8.31%, а BKIE немного выше – 8.46%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.89%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.46%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.58%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%36.02%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.46%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between ESGD and BKIE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between ESGD and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и BKIE

Секторы
ESGD
BKIE

Финансовые услуги

26.4%
25.8%

Промышленность

19.2%
18.6%

Технологии

11.7%
10.1%

Здравоохранение

10.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Сырьевые материалы

4.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.2%

Энергетика

3.9%
5.9%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
BKIE
25.8%

Промышленность

ESGD
19.2%
BKIE
18.6%

Технологии

ESGD
11.7%
BKIE
10.1%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
BKIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
BKIE
7.3%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
BKIE
7.2%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
BKIE
4.2%

Энергетика

ESGD
3.9%
BKIE
5.9%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
BKIE
3.7%

Недвижимость

ESGD
2.0%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

ESGD vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.56

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.23

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.99

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

7.68

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.92

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ESGD и BKIE

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-28.19%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.41%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-13.19%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-28.19%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.33%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.98%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.95%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и BKIE

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.42%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.17%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.58%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.12%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.34%

+0.63%

Сравнение комиссий ESGD и BKIE

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и BKIE

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESGD and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (4.88%) compared to BKIE (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.05% vs 7.90% for ESGD. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.05% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.26% for BKIE.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор