Сравнение ESGB с VTV
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. ESGB is actively managed, while VTV is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам ESGB и VTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.67% |
Correlation
The correlation between ESGB and VTV is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. VTV — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTV
Сравнение ESGB c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и VTV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.61% | — |
Сравнение комиссий ESGB и VTV
ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и VTV
ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.88% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and VTV have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.
VTV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for ESGB.
ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: IndexIQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор