Сравнение ESGB с ZST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).
ESGB и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGB - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGB и ZST.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGB и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.26% | 7.76% | 4.19% | 7.16% | -14.44% | 0.38% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | -0.60% | 6.92% | -3.15% | 7.73% | -5.58% | -1.91% |
Разные валюты инструментов
ESGB торгуется в USD, в то время как ZST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGB показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью -0.60%.
ESGB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZST.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGB и ZST.TO
ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.
Доходность на риск
ESGB vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
ESGB
ZST.TO
Сравнение ESGB c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGB | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.42 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.92 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 3.94 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGB | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.02 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ESGB и ZST.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и ZST.TO
Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 5.56% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.62% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок ESGB и ZST.TO
Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки ZST.TO в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и ZST.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGB | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -1.06% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -1.01% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.42% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -0.13% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.36% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и ZST.TO
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ESGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGB | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.40% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 3.52% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 5.37% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 6.43% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 6.88% | -1.80% |