PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGB с MMCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGB с MMCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while MMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. Over the past 3 years, ESGB returned 5.59%/yr vs 4.10%/yr for MMCA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for MMCA.

Доходность

Сравнение доходности ESGB и MMCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGB показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у MMCA с доходностью 0.80%.

ESGB

1 день
0.24%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMCA

1 день
0.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.28%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGB и MMCA

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.74%7.76%4.19%7.16%-14.44%0.02%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		0.80%5.74%1.70%5.77%-12.15%0.01%

Correlation

The correlation between ESGB and MMCA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.60

The correlation between ESGB and MMCA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGB и MMCA

Секторы
ESGB
MMCA

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ESGB
0.2%
MMCA
0.8%

Здравоохранение

ESGB
0.0%
MMCA

-

Сырьевые материалы

ESGB

-

MMCA

-

Коммуникационные услуги

ESGB

-

MMCA

-

Потребительский циклический сектор

ESGB

-

MMCA

-

Потребительский защитный сектор

ESGB

-

MMCA

-

Энергетика

ESGB

-

MMCA

-

Промышленность

ESGB

-

MMCA

-

Недвижимость

ESGB

-

MMCA

-

Технологии

ESGB

-

MMCA

-

Коммунальные услуги

ESGB

-

MMCA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с ZST.TOESGB с IQSMESGB с AUMIESGB с CFITESGB с LRND
Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с CAMMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с IQSMMMCA с PWZMMCA с CMF

Доходность на риск

ESGB vs. MMCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGB c MMCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGBMMCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.44

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.63

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.10

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

6.64

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGB vs. MMCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGB на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа MMCA равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGB и MMCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGBMMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.44

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.05

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ESGB и MMCA

Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки MMCA в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и MMCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGBMMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-15.97%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.01%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-3.68%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.39%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-7.04%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.95%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGB и MMCA

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ESGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGBMMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.90%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

1.89%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

2.60%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

3.60%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

3.60%

+1.44%

Сравнение комиссий ESGB и MMCA

ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MMCA в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGB и MMCA

Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности MMCA в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.49%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.29%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%

Часто задаваемые вопросы

ESGB and MMCA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGB has higher volatility (1.26%) compared to MMCA (0.90%). In terms of maximum drawdown, ESGB dropped -18.96% vs MMCA's -15.97%.

On 3-year performance, ESGB leads with 5.59% vs 4.10% for MMCA. On fees, MMCA is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MMCA has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGB has performed better with a 5.59% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMCA is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

ESGB has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 3.29% for MMCA.

ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while MMCA is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.36% for MMCA.

MMCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGB и MMCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор