PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGB с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGB с AUMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. ESGB is actively managed, while AUMI is passively managed. Over the past year, ESGB returned 4.83% vs 38.95% for AUMI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности ESGB и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGB показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -13.05%.

ESGB

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.83%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
-8.58%
1 месяц
-17.51%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-7.45%
1 год
38.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGB и AUMI

2026 (YTD)202520242023
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.31%7.76%4.19%2.00%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-13.05%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between ESGB and AUMI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.21

Сравнение распределения секторов ESGB и AUMI

Секторы
ESGB
AUMI

Финансовые услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

99.5%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ESGB
0.2%
AUMI

-

Здравоохранение

ESGB
0.0%
AUMI

-

Сырьевые материалы

ESGB

-

AUMI
99.5%

Коммуникационные услуги

ESGB

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

ESGB

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

ESGB

-

AUMI

-

Энергетика

ESGB

-

AUMI

-

Промышленность

ESGB

-

AUMI

-

Недвижимость

ESGB

-

AUMI

-

Технологии

ESGB

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

ESGB

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с IQSMESGB с ZST.TOESGB с MMCAESGB с CFITESGB с LRND
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

ESGB vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGB c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGBAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.80

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.26

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.13

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

3.06

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGB vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGB и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGBAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.80

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.41

-1.26

Просадки

Сравнение просадок ESGB и AUMI

Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки AUMI в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGBAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-34.59%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-34.59%

+31.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-34.59%

+32.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-7.14%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

12.77%

-11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGB и AUMI

Текущая волатильность для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) составляет 1.27%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что ESGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGBAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

15.13%

-13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

39.55%

-36.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

48.75%

-45.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

41.89%

-36.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

41.89%

-36.85%

Сравнение комиссий ESGB и AUMI

ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGB и AUMI

Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности AUMI в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.99%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.51%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%

Часто задаваемые вопросы

ESGB and AUMI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (15.13%) compared to ESGB (1.27%). In terms of maximum drawdown, ESGB dropped -18.96% vs AUMI's -34.59%.

On 1-year performance, AUMI leads with 38.95% vs 4.83% for ESGB. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ESGB has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.95% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

ESGB has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.99% for AUMI.

ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AUMI is Gold. They also come from different issuers: IndexIQ and Themes. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.35% for AUMI.

ESGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGB и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор