Сравнение ESGB с IQSM
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. ESGB is actively managed, while IQSM is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и IQSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB и IQSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.53% |
Correlation
The correlation between ESGB and IQSM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. IQSM — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQSM
Сравнение ESGB c IQSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | IQSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и IQSM
Максимальная просадка ESGB за все время составила -0.64%, что меньше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и IQSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.64% | -23.66% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.80% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и IQSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 15.23% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 17.87% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 17.87% | -13.77% |
Сравнение комиссий ESGB и IQSM
ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и IQSM
ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.06% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and IQSM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.
IQSM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for ESGB.
ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.15% for IQSM.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и IQSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор