PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGB с SJCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGB с SJCP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for SJCP.

Доходность

Сравнение доходности ESGB и SJCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESGB

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SJCP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.08%
1 год
4.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGB и SJCP

2026 (YTD)
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		-0.18%
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.40%

Correlation

The correlation between ESGB and SJCP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с IQSMESGB с CFITESGB с MMCAESGB с AUMIESGB с ZST.TO
Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с CPLBSJCP с SJLDSJCP с APLUSJCP с FBNDSJCP с BNDSSJCP с BNDP

Доходность на риск

ESGB vs. SJCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGB c SJCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGBSJCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.34

—

ESGB vs. SJCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGB и SJCP

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGBSJCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-2.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGB и SJCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGBSJCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.42%

—

Сравнение комиссий ESGB и SJCP

ESGB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SJCP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGB и SJCP

ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM20252024
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.00%0.00%0.00%
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		3.79%4.05%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ESGB and SJCP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.

SJCP has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for ESGB.

They also come from different issuers: IndexIQ and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.65% for SJCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGB и SJCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор