Сравнение ESGB с KBWY
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. ESGB is actively managed, while KBWY is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 23.12%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам ESGB и KBWY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 5.18% |
Correlation
The correlation between ESGB and KBWY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. KBWY — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWY
Сравнение ESGB c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и KBWY
Максимальная просадка ESGB за все время составила -0.64%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.64% | -57.68% | +57.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.21% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -14.15% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и KBWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 16.76% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 21.61% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 27.07% | -22.97% |
Сравнение комиссий ESGB и KBWY
ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и KBWY
ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and KBWY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 0.00% for ESGB.
ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while KBWY is REIT. They also come from different issuers: IndexIQ and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.35% for KBWY.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор