PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 15.11%/yr for VUG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности ESG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between ESG and VUG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.83

The correlation between ESG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и VUG

Секторы
ESG
VUG

Технологии

36.7%
53.5%

Финансовые услуги

16.9%
4.3%

Здравоохранение

11.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
1.5%

Промышленность

4.5%
3.6%

Энергетика

3.1%
0.4%

Сырьевые материалы

3.0%
0.6%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
17.3%

Коммунальные услуги

0.7%
0.9%

Технологии

ESG
36.7%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
VUG
4.3%

Здравоохранение

ESG
11.2%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
VUG
1.5%

Промышленность

ESG
4.5%
VUG
3.6%

Энергетика

ESG
3.1%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
VUG
0.6%

Недвижимость

ESG
2.7%
VUG
1.0%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

ESG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.77

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.40

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.69

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

5.92

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.77

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ESG и VUG

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-50.68%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-16.53%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-22.85%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-35.61%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.51%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.09%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.71%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и VUG

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.83%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.11%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

15.84%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

22.22%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

21.44%

-3.08%

Сравнение комиссий ESG и VUG

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и VUG

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ESG and VUG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs 12.73% for ESG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

ESG has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.37% for VUG.

ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.03% for VUG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор