PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESG returned 14.89%/yr vs 14.66%/yr for VTI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ESG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESG показывает доходность 11.33%, а VTI немного ниже – 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESG имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции VTI немного отстают с 14.66%.

ESG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
10.30%
С начала года
11.33%
1 год
20.61%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.89%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.33%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between ESG and VTI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.88

The correlation between ESG and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и VTI

Секторы
ESG
VTI

Технологии

37.4%
37.0%

Финансовые услуги

17.1%
11.3%

Здравоохранение

11.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.3%

Промышленность

4.9%
9.4%

Энергетика

3.2%
3.3%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Недвижимость

2.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Технологии

ESG
37.4%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

ESG
17.1%
VTI
11.3%

Здравоохранение

ESG
11.3%
VTI
9.0%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.1%
VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
VTI
4.3%

Промышленность

ESG
4.9%
VTI
9.4%

Энергетика

ESG
3.2%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

ESG
2.9%
VTI
1.9%

Недвижимость

ESG
2.8%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
VTI
9.8%

Коммунальные услуги

ESG
0.1%
VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ESG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.72

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.38

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.48

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

10.85

-0.93

ESG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и VTI

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-55.45%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.92%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-19.30%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.36%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-35.00%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.73%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.00%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.03%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и VTI

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.38%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.13%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.82%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.51%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.28%

+0.03%

Сравнение комиссий ESG и VTI

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и VTI

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.88%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESG and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (3.38%) compared to ESG (2.46%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, ESG leads with 14.89% vs 14.66% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ESG has performed better with a 14.89% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.88% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.03% for VTI.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор