PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 12.69%/yr for VTI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ESG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between ESG and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.88

The correlation between ESG and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и VTI

Секторы
ESG
VTI

Технологии

36.7%
33.5%

Финансовые услуги

16.9%
12.0%

Здравоохранение

11.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.7%

Промышленность

4.5%
9.8%

Энергетика

3.1%
3.7%

Сырьевые материалы

3.0%
2.0%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.3%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Технологии

ESG
36.7%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
VTI
12.0%

Здравоохранение

ESG
11.2%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
VTI
4.7%

Промышленность

ESG
4.5%
VTI
9.8%

Энергетика

ESG
3.1%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
VTI
2.0%

Недвижимость

ESG
2.7%
VTI
2.4%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ESG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.33

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.18

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.17

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

14.62

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ESG и VTI

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-55.45%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.92%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-19.30%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.36%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.72%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.03%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и VTI

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.94% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.96%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.13%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.17%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.40%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.30%

+0.06%

Сравнение комиссий ESG и VTI

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и VTI

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESG and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.73% vs 12.69% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.73% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.87% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.03% for VTI.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор