PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с TLTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 9.51%/yr for TLTD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности ESG и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 8.45%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

TLTD

1 день
-0.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.45%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.70%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.45%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Correlation

The correlation between ESG and TLTD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.69

The correlation between ESG and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и TLTD

Секторы
ESG
TLTD

Технологии

36.7%
10.3%

Финансовые услуги

16.9%
32.7%

Здравоохранение

11.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.5%

Промышленность

4.5%
13.5%

Энергетика

3.1%
7.7%

Сырьевые материалы

3.0%
7.4%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.7%
3.3%

Технологии

ESG
36.7%
TLTD
10.3%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
TLTD
32.7%

Здравоохранение

ESG
11.2%
TLTD
4.2%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
TLTD
5.6%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
TLTD
3.5%

Промышленность

ESG
4.5%
TLTD
13.5%

Энергетика

ESG
3.1%
TLTD
7.7%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
TLTD
7.4%

Недвижимость

ESG
2.7%
TLTD
0.9%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
TLTD
2.0%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
TLTD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO

Доходность на риск

ESG vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.86

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.60

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.21

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

8.49

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.86

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ESG и TLTD

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-40.62%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-12.11%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-13.10%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.96%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.35%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.68%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.15%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.94%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.34%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

11.99%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

14.46%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.97%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.81%

+1.55%

Сравнение комиссий ESG и TLTD

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и TLTD

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TLTD в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.08%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

ESG and TLTD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.34%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs TLTD's -40.62%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.73% vs 9.51% for TLTD. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.73% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.87% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TLTD is Global Equities. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.39% for TLTD.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор