PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESG is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.02%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности ESG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

ESG

1 день
-1.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.16%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		10.17%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%15.66%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between ESG and TDVG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.90

The correlation between ESG and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и TDVG

Секторы
ESG
TDVG

Технологии

37.4%
26.2%

Финансовые услуги

17.1%
19.3%

Здравоохранение

11.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
6.9%

Промышленность

4.9%
13.6%

Энергетика

3.2%
5.3%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Недвижимость

2.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
3.8%

Технологии

ESG
37.4%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

ESG
17.1%
TDVG
19.3%

Здравоохранение

ESG
11.3%
TDVG
12.4%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.1%
TDVG
7.2%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
TDVG
6.9%

Промышленность

ESG
4.9%
TDVG
13.6%

Энергетика

ESG
3.2%
TDVG
5.3%

Сырьевые материалы

ESG
2.9%
TDVG
2.8%

Недвижимость

ESG
2.8%
TDVG
1.6%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
TDVG
1.0%

Коммунальные услуги

ESG
0.1%
TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

ESG vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.81

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.60

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.44

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

10.01

+0.77

ESG vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и TDVG

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-19.20%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.24%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-14.02%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.20%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.82%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.73%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и TDVG

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.78%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

7.61%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.79%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.92%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

13.90%

+4.45%

Сравнение комиссий ESG и TDVG

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и TDVG

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.88%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG and TDVG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (4.38%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.02% vs 10.19% for TDVG. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.02% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.88% for ESG.

They also come from different issuers: Northern Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.50% for TDVG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор