PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с TDTT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.68%/yr vs 2.84%/yr for TDTT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ESG charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.

Доходность

Сравнение доходности ESG и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 1.76%.

ESG

1 день
-0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.94%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Correlation

The correlation between ESG and TDTT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.09

The correlation between ESG and TDTT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Доходность на риск

ESG vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGTDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.43

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.01

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.93

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

16.04

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ESG и TDTT

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и TDTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-6.97%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-0.90%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-1.53%

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-6.97%

-19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.18%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.60%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.28%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и TDTT

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.45%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

1.21%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

1.84%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

3.67%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

3.38%

+14.97%

Сравнение комиссий ESG и TDTT

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и TDTT

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TDTT в 4.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Часто задаваемые вопросы

ESG and TDTT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.85%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs TDTT's -6.97%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.68% vs 2.84% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.68% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

TDTT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.87% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDTT is Inflation-Protected Bonds. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.18% for TDTT.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и TDTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор