PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 11.08%/yr for QUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности ESG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between ESG and QUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.86

The correlation between ESG and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и QUS

Секторы
ESG
QUS

Технологии

36.7%
26.3%

Финансовые услуги

16.9%
14.6%

Здравоохранение

11.2%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
9.2%

Промышленность

4.5%
8.6%

Энергетика

3.1%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.2%

Коммунальные услуги

0.7%
3.6%

Технологии

ESG
36.7%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
QUS
14.6%

Здравоохранение

ESG
11.2%
QUS
13.4%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
QUS
5.8%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
QUS
9.2%

Промышленность

ESG
4.5%
QUS
8.6%

Энергетика

ESG
3.1%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
QUS
2.3%

Недвижимость

ESG
2.7%
QUS
1.4%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
QUS
10.2%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

ESG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.95

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.81

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.59

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

11.54

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.95

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ESG и QUS

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-33.78%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.85%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-13.94%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-22.30%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.50%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.70%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и QUS

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.78%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

6.66%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

9.09%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.33%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.42%

+1.94%

Сравнение комиссий ESG и QUS

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и QUS

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ESG and QUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.94%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.73% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.73% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.87% for ESG.

ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.15% for QUS.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор