Сравнение ESG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
ESG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 6.96% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и QCLR
ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
ESG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
ESG
QCLR
Сравнение ESG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.57 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ESG и QCLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и QCLR
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и QCLR
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -21.77% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -10.22% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.10% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.32% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.56% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и QCLR
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.93% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.56% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 12.08% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 12.61% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 12.61% | +5.85% |