PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESG с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с PFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESG returned 14.89%/yr vs 11.45%/yr for PFM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG charges 0.32%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности ESG и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции ESG превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 14.89% против 11.45% соответственно.

ESG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
10.30%
С начала года
11.33%
1 год
20.61%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.89%

PFM

1 день
0.89%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
7.14%
С начала года
9.94%
1 год
17.83%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.33%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		9.94%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between ESG and PFM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.80

The correlation between ESG and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и PFM

Секторы
ESG
PFM

Технологии

37.4%
27.6%

Финансовые услуги

17.1%
17.9%

Здравоохранение

11.3%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

9.3%
11.1%

Промышленность

4.9%
10.7%

Энергетика

3.2%
4.3%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
3.9%

Технологии

ESG
37.4%
PFM
27.6%

Финансовые услуги

ESG
17.1%
PFM
17.9%

Здравоохранение

ESG
11.3%
PFM
15.1%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.1%
PFM
3.7%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
PFM
11.1%

Промышленность

ESG
4.9%
PFM
10.7%

Энергетика

ESG
3.2%
PFM
4.3%

Сырьевые материалы

ESG
2.9%
PFM
2.8%

Недвижимость

ESG
2.8%
PFM
2.0%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
PFM
1.1%

Коммунальные услуги

ESG
0.1%
PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

ESG vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.91

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.80

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.52

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

10.24

-0.31

ESG vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и PFM

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-53.21%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.09%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-14.50%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-17.81%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-32.22%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.91%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.74%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и PFM

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.07%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.14%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

9.39%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

13.50%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.18%

+3.13%

Сравнение комиссий ESG и PFM

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и PFM

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PFM в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.88%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.32%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ESG and PFM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.46%) compared to PFM (2.07%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, ESG leads with 14.89% vs 11.45% for PFM. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ESG has performed better with a 14.89% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.88% for ESG.

ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор