PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности ESG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%10.63%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between ESG and MFUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between ESG and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и MFUS

Секторы
ESG
MFUS

Технологии

36.7%
21.8%

Финансовые услуги

16.9%
12.6%

Здравоохранение

11.2%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
10.3%

Промышленность

4.5%
12.6%

Энергетика

3.1%
7.0%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.3%

Коммунальные услуги

0.7%
1.7%

Технологии

ESG
36.7%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

ESG
11.2%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
MFUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
MFUS
10.3%

Промышленность

ESG
4.5%
MFUS
12.6%

Энергетика

ESG
3.1%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
MFUS
2.8%

Недвижимость

ESG
2.7%
MFUS
1.8%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
MFUS
5.3%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

ESG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.63

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.77

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.41

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

18.13

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ESG и MFUS

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-35.21%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.39%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-15.39%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-18.22%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.00%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.55%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и MFUS

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.94%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.19%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.22%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.72%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.03%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

17.35%

+1.01%

Сравнение комиссий ESG и MFUS

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и MFUS

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG and MFUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 12.73% for ESG. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.87% for ESG.

ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Northern Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор