PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
-3.27%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.


ESG

1 день
0.70%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.67%
1 год
14.50%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.49%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий ESG и IOO

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

ESG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESG
Ранг доходности на риск ESG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.44

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.13

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.26

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

10.66

-5.02

ESG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.44

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Корреляция

Корреляция между ESG и IOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и IOO

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
1.01%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ESG и IOO

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-55.85%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.40%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-23.52%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.98%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-11.34%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и IOO

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 4.78%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.23%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.71%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

19.24%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.97%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

17.74%

+0.72%