PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.68%/yr vs 3.52%/yr for HYGV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG charges 0.32%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности ESG и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.56%.

ESG

1 день
-0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.94%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-10.05%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Correlation

The correlation between ESG and HYGV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.72

The correlation between ESG and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и HYGV

Секторы
ESG
HYGV

Технологии

36.7%

-

Финансовые услуги

16.9%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

4.5%

-

Энергетика

3.1%
100.0%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

ESG
36.7%
HYGV

-

Финансовые услуги

ESG
16.9%
HYGV

-

Здравоохранение

ESG
11.2%
HYGV

-

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
HYGV

-

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
HYGV

-

Промышленность

ESG
4.5%
HYGV

-

Энергетика

ESG
3.1%
HYGV
100.0%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
HYGV

-

Недвижимость

ESG
2.7%
HYGV

-

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
HYGV

-

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
HYGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

ESG vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.80

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.76

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.57

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

11.11

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.55

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ESG и HYGV

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-23.47%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-2.68%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-5.56%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-17.12%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.13%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.32%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.62%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и HYGV

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.18%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

3.01%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

3.85%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

7.59%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

9.20%

+9.15%

Сравнение комиссий ESG и HYGV

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и HYGV

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HYGV в 7.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG and HYGV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.85%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs HYGV's -23.47%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.68% vs 3.52% for HYGV. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, HYGV has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.68% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.87% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while HYGV is High Yield Bonds. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.37% for HYGV.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор