Сравнение ESG с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ESG и HTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.94% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 20.75% | 31.74% | -5.17% | 22.78% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -18.99% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%.
ESG
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
HTGC
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -17.22%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESG vs. HTGC — Ранг доходности на риск
ESG
HTGC
Сравнение ESG c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.56 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.62 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.58 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | -1.54 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.56 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ESG и HTGC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и HTGC
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HTGC в 12.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 12.73% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и HTGC
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и HTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -68.21% | +35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -24.74% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -36.11% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -23.41% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.79% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 9.38% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и HTGC
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 4.75%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 8.67% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 19.68% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 25.56% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 25.66% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 27.76% | -9.30% |