Сравнение ESG с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESG или HTGC.
Основные характеристики
| ESG | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 18.30% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 67.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.17% | 15.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.14% | 19.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 3.19 |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 20.72% |
| Макс. просадка | -32.53% | -68.29% |
| Current Drawdown | -4.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ESG и HTGC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESG и HTGC
С начала года, ESG показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 18.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESG c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и HTGC
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HTGC в 9.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.09% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.93% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и HTGC
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и HTGC
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 3.48% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.