PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESG с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с GUNR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESG returned 14.89%/yr vs 9.62%/yr for GUNR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG charges 0.32%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности ESG и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESG показывает доходность 11.33%, а GUNR немного выше – 11.43%. За последние 10 лет акции ESG превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 14.89% против 9.62% соответственно.

ESG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
10.30%
С начала года
11.33%
1 год
20.61%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.89%

GUNR

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
3.64%
С начала года
11.43%
1 год
28.31%
3 года*
10.71%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.33%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		11.43%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between ESG and GUNR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.54

The correlation between ESG and GUNR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESG и GUNR

Секторы
ESG
GUNR

Технологии

37.4%
0.5%

Финансовые услуги

17.1%
0.0%

Здравоохранение

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
11.9%

Промышленность

4.9%
0.0%

Энергетика

3.2%
30.6%

Сырьевые материалы

2.9%
51.4%

Недвижимость

2.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
4.8%

Технологии

ESG
37.4%
GUNR
0.5%

Финансовые услуги

ESG
17.1%
GUNR
0.0%

Здравоохранение

ESG
11.3%
GUNR

-

Потребительский циклический сектор

ESG
10.1%
GUNR
0.4%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
GUNR
11.9%

Промышленность

ESG
4.9%
GUNR
0.0%

Энергетика

ESG
3.2%
GUNR
30.6%

Сырьевые материалы

ESG
2.9%
GUNR
51.4%

Недвижимость

ESG
2.8%
GUNR
0.9%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
GUNR
1.7%

Коммунальные услуги

ESG
0.1%
GUNR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

ESG vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.79

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.33

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.43

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

8.10

+1.83

ESG vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и GUNR

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-45.64%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.70%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-19.59%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.06%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-43.04%

+10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-8.91%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-10.39%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.50%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и GUNR

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.46%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.24%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

13.18%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

15.87%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

18.99%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.31%

-2.00%

Сравнение комиссий ESG и GUNR

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и GUNR

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности GUNR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.88%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.41%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

ESG and GUNR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.24%) compared to ESG (2.46%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, ESG leads with 14.89% vs 9.62% for GUNR. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ESG has performed better with a 14.89% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.88% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while GUNR is Natural Resources. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.46% for GUNR.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор