Сравнение ESG с GQRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).
ESG и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESG и GQRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и GQRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 20.75% | 31.74% | -5.17% | 22.78% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.77% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 2.77%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
GQRE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и GQRE
ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.
Доходность на риск
ESG vs. GQRE — Ранг доходности на риск
ESG
GQRE
Сравнение ESG c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | GQRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 3.25 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.28 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ESG и GQRE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и GQRE
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GQRE в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% | 0.00% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.55% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и GQRE
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и GQRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -41.87% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.19% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -35.08% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.24% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -9.33% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.83% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и GQRE
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеют волатильность 4.78% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.75% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.29% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 14.59% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.43% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.65% | +0.81% |