Сравнение ESG с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и GQG US Equity ETF (GQGU).
ESG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ESG и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 7.95% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и GQGU
ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
ESG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
ESG
GQGU
Сравнение ESG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ESG и GQGU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и GQGU
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и GQGU
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -6.65% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.24% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.21% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 9.66% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 9.66% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 9.66% | +8.80% |