Сравнение ESG с DIVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).
ESG и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ESG и DIVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | 7.32% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и DIVD
ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.
Доходность на риск
ESG vs. DIVD — Ранг доходности на риск
ESG
DIVD
Сравнение ESG c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.52 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.13 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.92 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 9.38 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.52 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.49 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между ESG и DIVD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и DIVD
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DIVD в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и DIVD
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и DIVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -13.88% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.88% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.23% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.29% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.43% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и DIVD
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.94% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.31% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 15.31% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.36% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.36% | +5.10% |