PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESG с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с DIVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius. ESG is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, ESG returned 19.71%/yr vs 17.04%/yr for DIVD. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESG charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности ESG и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 18.01%.

ESG

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.64%
С начала года
15.14%
1 год
24.84%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.16%
10 лет*
15.17%
Всё время*
15.17%

DIVD

1 день
-0.26%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
7.95%
С начала года
18.01%
1 год
29.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVD

Altrius Global Dividend ETF
$76.77K$91.02K$110.01K

ESG

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
$69.16K$101.24K$154.09K

Сравнение доходности по годам ESG и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		15.14%16.04%20.22%27.86%5.62%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		18.01%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between ESG and DIVD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.69

The correlation between ESG and DIVD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESG и DIVD

Секторы
ESG
DIVD

Технологии

33.3%
5.8%

Финансовые услуги

18.3%
20.8%

Здравоохранение

13.7%
20.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.4%

Промышленность

4.6%
12.5%

Энергетика

3.6%
7.9%

Сырьевые материалы

3.1%
4.7%

Недвижимость

2.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.3%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

ESG
33.3%
DIVD
5.8%

Финансовые услуги

ESG
18.3%
DIVD
20.8%

Здравоохранение

ESG
13.7%
DIVD
20.9%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
DIVD
18.4%

Потребительский циклический сектор

ESG
8.2%
DIVD
4.4%

Промышленность

ESG
4.6%
DIVD
12.5%

Энергетика

ESG
3.6%
DIVD
7.9%

Сырьевые материалы

ESG
3.1%
DIVD
4.7%

Недвижимость

ESG
2.9%
DIVD
1.4%

Коммуникационные услуги

ESG
0.8%
DIVD
3.3%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIVDIVD с DDIV

Доходность на риск

ESG vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESG c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.73

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.97

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.48

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

17.57

-5.66

ESG vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и DIVD

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-13.88%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.70%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-13.88%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-2.15%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.71%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и DIVD

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.62%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.21%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.01%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.15%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

13.15%

+5.19%

Сравнение комиссий ESG и DIVD

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и DIVD

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DIVD в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.85%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ESG and DIVD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (3.70%) compared to DIVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, ESG leads with 19.71% vs 17.04% for DIVD. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESG has performed better with a 19.71% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.85% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVD is Global Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Altrius. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор