PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.68%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESG charges 0.32%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ESG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

ESG

1 день
-0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.94%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between ESG and DBO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.18

The correlation between ESG and DBO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESG и DBO

Секторы
ESG
DBO

Технологии

36.7%

-

Финансовые услуги

16.9%
116.0%

Здравоохранение

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

ESG
36.7%
DBO

-

Финансовые услуги

ESG
16.9%
DBO
116.0%

Здравоохранение

ESG
11.2%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
DBO

-

Промышленность

ESG
4.5%
DBO

-

Энергетика

ESG
3.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
DBO

-

Недвижимость

ESG
2.7%
DBO

-

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ESG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.25

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.85

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.28

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

8.69

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.02

+0.81

Просадки

Сравнение просадок ESG и DBO

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-90.18%

+57.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-18.19%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-28.20%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-37.68%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-52.68%

+52.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-62.25%

+57.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

8.94%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и DBO

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.85%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

12.79%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

28.32%

-19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

34.58%

-23.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

32.31%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

31.79%

-13.44%

Сравнение комиссий ESG и DBO

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и DBO

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ESG and DBO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to ESG (2.85%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 12.68% for ESG. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.87% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.78% for DBO.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор