Сравнение ESG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
ESG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ESG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 7.91% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и DARP
ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
ESG vs. DARP — Ранг доходности на риск
ESG
DARP
Сравнение ESG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.19 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.74 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.15 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 17.03 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.19 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.13 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ESG и DARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и DARP
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и DARP
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -30.27% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -15.92% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.02% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.84% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.88% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и DARP
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 4.78%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 9.11% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 19.29% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 29.51% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 26.41% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 26.41% | -7.95% |