PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ESG charges 0.32%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности ESG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%14.04%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between ESG and CCOR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.24

The correlation between ESG and CCOR shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESG и CCOR

Секторы
ESG
CCOR

Технологии

36.7%
16.2%

Финансовые услуги

16.9%
17.7%

Здравоохранение

11.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.8%

Промышленность

4.5%
9.2%

Энергетика

3.1%
7.2%

Сырьевые материалы

3.0%
5.1%

Недвижимость

2.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.7%

Коммунальные услуги

0.7%
6.3%

Технологии

ESG
36.7%
CCOR
16.2%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
CCOR
17.7%

Здравоохранение

ESG
11.2%
CCOR
10.8%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
CCOR
9.4%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
CCOR
6.8%

Промышленность

ESG
4.5%
CCOR
9.2%

Энергетика

ESG
3.1%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
CCOR
5.1%

Недвижимость

ESG
2.7%
CCOR
2.8%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
CCOR
8.7%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

ESG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.87

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-1.15

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.69

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

-1.59

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.87

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.23

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.11

+0.71

Просадки

Сравнение просадок ESG и CCOR

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-22.99%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.75%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-12.31%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-22.99%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-20.03%

+19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.29%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.77%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и CCOR

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.78%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

4.96%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

6.93%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

11.10%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

10.75%

+7.61%

Сравнение комиссий ESG и CCOR

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и CCOR

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ESG and CCOR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.94%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.73% vs -2.56% for CCOR. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.73% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.87% for ESG.

They also come from different issuers: Northern Trust and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 1.09% for CCOR.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор