Сравнение ESG с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Inspire 100 ETF (BIBL).
ESG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESG и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 20.75% | 31.74% | -5.17% | 6.66% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и BIBL
ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
ESG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
ESG
BIBL
Сравнение ESG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.84 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.69 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ESG и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и BIBL
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и BIBL
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -36.12% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.93% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -30.85% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.96% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -7.17% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.95% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и BIBL
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 4.78%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.82% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 12.28% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 20.39% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 19.44% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 21.15% | -2.69% |