PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG.TO с ESGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - ESG.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG.TO returned 17.02%/yr vs 15.99%/yr for ESGV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG.TO charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESG.TO торгуется в CAD, в то время как ESGV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 12.75%.

ESG.TO

1 день
1.09%
1 месяц
7.32%
С начала года
11.93%
6 месяцев
9.29%
1 год
30.77%
3 года*
22.20%
5 лет*
17.02%
10 лет*
—

ESGV

1 день
0.53%
1 месяц
7.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
10.70%
1 год
30.58%
3 года*
23.96%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG.TO и ESGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		11.93%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		12.75%11.14%35.40%27.91%-18.63%25.41%26.17%

Correlation

The correlation between ESG.TO and ESGV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2020 г.

0.78

The correlation between ESG.TO and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG.TO и ESGV

Секторы
ESG.TO
ESGV

Технологии

38.6%
39.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.0%

Финансовые услуги

12.0%
12.3%

Здравоохранение

9.3%
9.8%

Промышленность

6.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
12.2%

Энергетика

4.2%
0.1%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
0.2%

Технологии

ESG.TO
38.6%
ESGV
39.5%

Коммуникационные услуги

ESG.TO
14.5%
ESGV
13.0%

Финансовые услуги

ESG.TO
12.0%
ESGV
12.3%

Здравоохранение

ESG.TO
9.3%
ESGV
9.8%

Промышленность

ESG.TO
6.8%
ESGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

ESG.TO
5.1%
ESGV
3.9%

Потребительский циклический сектор

ESG.TO
4.6%
ESGV
12.2%

Энергетика

ESG.TO
4.2%
ESGV
0.1%

Недвижимость

ESG.TO
2.2%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

ESG.TO
1.9%
ESGV
1.9%

Коммунальные услуги

ESG.TO
0.8%
ESGV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

ESG.TO vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.35

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.17

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.67

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

9.66

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и ESGV

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки ESGV в -27.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESG.TOESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-27.27%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.50%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-20.76%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-26.61%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.50%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.17%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и ESGV

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 3.08% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESG.TOESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.16%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

10.02%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

13.08%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.48%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

18.53%

-2.19%

Сравнение комиссий ESG.TO и ESGV

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и ESGV

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ESGV в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ESG.TO and ESGV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ESG.TO.

ESG.TO is categorized as S&P 500, while ESGV is Large Cap Blend Equities. ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ESG.TO and 0.09% for ESGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор