PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG.TO с ESGV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - ESG.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG.TO returned 16.38%/yr vs 14.74%/yr for ESGV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG.TO charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESG.TO торгуется в CAD, в то время как ESGV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESG.TO показывает доходность 11.81%, а ESGV немного ниже – 11.74%.

ESG.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.81%
6 месяцев
9.37%
1 год
27.69%
3 года*
22.59%
5 лет*
16.38%
10 лет*
—

ESGV

1 день
0.31%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
23.73%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG.TO и ESGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		11.81%10.99%34.27%25.18%-14.64%33.63%22.64%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.74%11.16%35.25%27.68%-19.23%26.49%14.16%

Correlation

The correlation between ESG.TO and ESGV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.67

The correlation between ESG.TO and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG.TO и ESGV

Секторы
ESG.TO
ESGV

Технологии

37.9%
43.0%

Коммуникационные услуги

12.6%
12.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.4%

Здравоохранение

10.6%
9.5%

Промышленность

7.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.7%

Энергетика

2.8%
0.1%

Недвижимость

2.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

ESG.TO
37.9%
ESGV
43.0%

Коммуникационные услуги

ESG.TO
12.6%
ESGV
12.2%

Финансовые услуги

ESG.TO
12.3%
ESGV
11.4%

Здравоохранение

ESG.TO
10.6%
ESGV
9.5%

Промышленность

ESG.TO
7.5%
ESGV
4.2%

Потребительский защитный сектор

ESG.TO
5.1%
ESGV
3.6%

Потребительский циклический сектор

ESG.TO
5.0%
ESGV
11.7%

Энергетика

ESG.TO
2.8%
ESGV
0.1%

Недвижимость

ESG.TO
2.2%
ESGV
2.6%

Коммунальные услуги

ESG.TO
2.0%
ESGV
0.2%

Сырьевые материалы

ESG.TO
2.0%
ESGV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

ESG.TO vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESG.TOESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.82

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.53

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.23

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

8.02

+2.46

ESG.TO vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и ESGV

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки ESGV в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESG.TOESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-27.62%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.70%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-21.19%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-27.18%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.31%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.59%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.25%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и ESGV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESG.TOESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.87%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.55%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

14.39%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

19.35%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

21.46%

-4.87%

Сравнение комиссий ESG.TO и ESGV

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и ESGV

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ESGV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.86%0.92%1.11%1.38%1.10%0.95%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ESG.TO and ESGV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ESG.TO.

ESG.TO is categorized as S&P 500, while ESGV is Large Cap Blend Equities. ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ESG.TO and 0.09% for ESGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор