PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с USCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO).

ESG.TO и USCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и USCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.46%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%16.19%

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у USCC.TO с доходностью -2.45%.

ESG.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий ESG.TO и USCC.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Доходность на риск

ESG.TO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOUSCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.62

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.94

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

3.94

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC.TO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.87

+0.09

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и USCC.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и USCC.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности USCC.TO в 9.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.87%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и USCC.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки USCC.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и USCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-28.48%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.92%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-17.55%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-5.05%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.51%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.86%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и USCC.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.59%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.71%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.30%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.15%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.40%

-0.95%