PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с TLV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

ESG.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и TLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.46%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у TLV.TO с доходностью 3.87%.

ESG.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с QQCE.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с XIC.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TOTLV.TO с FCCM.NEO

Сравнение комиссий ESG.TO и TLV.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TLV.TO в 0.33%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Доходность на риск

ESG.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.61

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.46

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.62

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

19.44

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TLV.TO равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.61

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.13

+1.09

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и TLV.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TLV.TO в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.87%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и TLV.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-81.40%

+59.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-6.57%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-19.36%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-36.54%

+29.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-64.71%

+60.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.22%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и TLV.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.26%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

5.72%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

9.05%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

9.89%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

12.67%

+3.78%