PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO).

ESG.TO и ZSP-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-2.78%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-2.79%11.48%34.63%22.72%-13.06%26.97%19.15%
Разные валюты инструментов

ESG.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESG.TO показывает доходность -2.78%, а ZSP-U.TO немного ниже – -2.79%.

ESG.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.35%
3 года*
18.51%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—

ZSP-U.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.58%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с QQCE.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий ESG.TO и ZSP-U.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZSP-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ESG.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOZSP-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.77

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

4.14

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOZSP-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.13

-0.16

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и ZSP-U.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.86%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-33.72%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-12.08%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-24.88%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.93%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.99%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.59%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и ZSP-U.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеют волатильность 5.29% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.27%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.49%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.80%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.96%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

16.05%

+0.40%