PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).

ESG.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-2.78%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%7.22%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		-1.04%17.85%25.42%22.35%-15.18%21.99%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у GEQT.TO с доходностью -1.04%.

ESG.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.35%
3 года*
18.51%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.20%
1 год
18.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с QQCE.TO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий ESG.TO и GEQT.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Доходность на риск

ESG.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOGEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.14

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.64

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.73

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

7.05

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.98

-0.01

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и GEQT.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GEQT.TO в 1.28%

TTM202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.86%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.28%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и GEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-23.64%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-10.88%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-23.64%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.07%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.68%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) составляет 5.29%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.04%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.28%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.56%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.11%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

13.91%

+2.54%