PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESFIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESFIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.26%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: -0.88% против 9.84% соответственно.

ESFIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.15%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
-0.88%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с ESDIXESFIX с EMKIXESFIX с ESIGXESFIX с IGIEXESFIX с EFEIXESFIX с EMQIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий ESFIX и ESCIX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

ESFIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.59

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

3.42

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.53

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.47

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

14.33

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.59

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.37

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.56

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.39

-0.55

Корреляция

Корреляция между ESFIX и ESCIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и ESCIX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.37%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и ESCIX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, примерно равная максимальной просадке ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESFIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-48.76%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-12.84%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-36.59%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-48.76%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-0.74%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-13.45%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.49%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и ESCIX

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESFIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.00%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.91%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

15.75%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

15.86%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

17.64%

-9.31%