PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с DBLLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.17%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции EMCIX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.65% против 3.62% соответственно.

EMCIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.06%
3 года*
7.26%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.65%

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с ESCIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESFIXEMCIX с IGIEXEMCIX с AGEPX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий EMCIX и DBLLX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

3.75

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

5.19

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.29

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.05

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

21.50

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.75

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

1.72

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.91

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.68

-1.70

Корреляция

Корреляция между EMCIX и DBLLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и DBLLX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности DBLLX в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.46%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и DBLLX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-10.13%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-1.35%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-10.13%

-26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-10.13%

-26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-0.92%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-1.31%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.25%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и DBLLX

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.35%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

0.75%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

1.43%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

1.93%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

1.90%

+4.17%