PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с ESIGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и ESIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-1.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%5.85%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		5.26%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у ESIGX с доходностью 5.26%.

ELBIX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
1.55%
1 год
12.44%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.17%

ESIGX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.63%
С начала года
5.26%
6 месяцев
9.22%
1 год
39.83%
3 года*
16.22%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с AGEYX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESDIXESIGX с ESFIXESIGX с IGIEXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX

Сравнение комиссий ELBIX и ESIGX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ESIGX в 1.17%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

ELBIX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXESIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.16

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.80

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.09

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

11.82

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIGX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и ESIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.46

-0.55

Корреляция

Корреляция между ELBIX и ESIGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и ESIGX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности ESIGX в 1.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.93%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.94%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и ESIGX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки ESIGX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и ESIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-47.21%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-13.34%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-44.76%

+19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-9.82%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-20.31%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.53%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и ESIGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) составляет 3.17%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.27%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

12.86%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

18.76%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

18.54%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

21.63%

-12.57%