PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELBIX с ESIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELBIX (Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund) and ESIGX (Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund) are both mutual funds - ELBIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while ESIGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore. Over the past 5 years, ELBIX returned 1.82%/yr vs 6.39%/yr for ESIGX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELBIX charges 0.97%/yr vs 1.17%/yr for ESIGX.

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ESIGX с доходностью 27.54%.

ELBIX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.66%
1 год
9.13%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.82%
10 лет*
2.56%

ESIGX

1 день
-1.12%
1 месяц
5.74%
С начала года
27.54%
6 месяцев
30.60%
1 год
58.71%
3 года*
23.82%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELBIX и ESIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0.67%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%5.85%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		27.54%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%

Correlation

The correlation between ELBIX and ESIGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.53

The correlation between ELBIX and ESIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с EMKIXELBIX с ESDIXELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с AGEYXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESDIXESIGX с IGIEXESIGX с EMKIXESIGX с ESFIXESIGX с EMQIXESIGX с FQEMXESIGX с EFEIX

Доходность на риск

ELBIX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXESIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.44

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.40

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

4.57

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

17.73

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ESIGX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и ESIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.44

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.60

-0.67

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и ESIGX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки ESIGX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и ESIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELBIXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-47.21%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-13.34%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

-20.59%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-44.76%

+19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-1.12%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.50%

-19.81%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.43%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и ESIGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) составляет 2.03%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELBIXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

6.87%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

14.73%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

17.74%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

18.87%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

21.70%

-12.71%

Сравнение комиссий ELBIX и ESIGX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ESIGX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и ESIGX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности ESIGX в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		6.65%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.60%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELBIX and ESIGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIGX has higher volatility (6.87%) compared to ELBIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, ELBIX dropped -42.77% vs ESIGX's -47.21%.

ESIGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELBIX и ESIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор